opt_parser = OptionParser()
opt_parser.add_option("-q", dest="quickly", action="store_true",
    help="Do it quickly (default=False)")
(options, args) = opt_parser.parse_args(sys.argv)
app = QApplication(sys.argv)
:
:
:

O tal vez incluso QA­ppli­ca­tio­n([]). Bueno, eso está mal. Y está mal en casi todos los tutoriales, también. ¿Porqué? Porque Qt (y por lo tanto PyQt) soporta un montón de opciones útiles. Al hacerlo como en ese primer listado, si le pasás "-style=oxygen" o lo que sea, va a pasar alguna de estas cosas:

1. Op­­tPa­r­­ser te va a de­­cir que es una op­­ción in­­vá­­li­­da y abo­r­­tar

2. Vas a ig­­no­­­rar la op­­ción y no vas a ha­­cer na­­da útil con ella

3. Vas a te­­ner tu pro­­­pia op­­ción -s­­ty­­le y vas a ha­­cer dos co­­sas

Nin­gu­na de esas op­cio­nes es la idea. La ma­ne­ra co­rrec­ta de ha­cer­lo es és­ta:

opt_parser = OptionParser()
opt_parser.add_option("-q", dest="quickly", action="store_true",
    help="Do it quickly (default=False)")
app = QApplication(sys.argv)
(options, args) = opt_parser.parse_args(app.arguments())
:
:
:

De esta manera, le das a PyQt la oportunidad de procesar las opciones que reconoce y después, vos manejás el resto, porque a app.arguments() ya le sacaron todas las opciones de Qt.

El lado malo es que --help va a ser mas lento, porque tiene que instanciar QApplication al divino botón, y vas a tener opciones no documentadas. Soluciones para ambos problemas se dejan como ejercicio.